任何平台、个人开展人民币换虚拟货币的点对点交易、币币兑换服务，都违反监管文件要求，相关交易产生的资金往来会被银行、支付机构风控监测。一旦银行卡出现与虚拟货币商家的转账流水，账户大概率被临时冻结，解冻流程耗时漫长，期间账户存取、转账功能全部受限。不少普通用户只是简单完成一笔购币转账，就因收款方资金牵扯电信诈骗、网络赌博赃款，被公安部门追溯资金链路，甚至被认定涉嫌帮信类违法活动，承担民事与刑事责任。即便交易双方线下当面转账，没有平台做中间担保，对方收款后不发放对应虚拟货币的纠纷，法院不会受理维权诉求，投入的资金无法追回。
市面上各类去中心化钱包、硬件钱包仅能存储虚拟货币，不具备合规购币渠道，钱包本身不存在官方授权的法币充值入口。网络流传的私域群、社交软件币商、境外平台OTC通道，全部游离在监管规则之外，存在极高诈骗概率。币商常会以优惠兑换比例吸引用户先转账，收款后直接拉黑失联；境外平台还会设置复杂提现门槛，要求持续充值保证金才能完成提币至私人钱包，持续套取用户资金。同时虚拟货币转账不可逆，输入钱包地址、链类型任意一处出错，转出资产会永久丢失，没有渠道申请退回，平台和钱包服务商都不会承担对应损失。
抛开财产诈骗风险，长期参与虚拟货币流转还会带来税务相关隐患。相关资产交易产生的增值收益，未按规定申报纳税会触发税务稽查处罚；另外虚拟货币交易具备匿名、跨境流转特征，是洗钱犯罪常用载体，频繁进出钱包、大额划转资产会被多部门联合标记，个人征信、金融账户使用都会受到长期负面影响。硬件钱包、软件钱包也存在被盗风险，私钥、助记词一旦泄露，存储的虚拟货币会被黑客全部转移，丢失后没有任何找回途径，不存在理赔机制。
